期權包租公

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台指今日出量下殺破前低的7006，終場以7038，下跌90點作收。雖然今天鴻海(2317)已經止穩，不再下跌，但整個盤勢在早盤的拉抬之後，過了中午就開始一路下殺，一度跌破7000點整數關卡，盤中不甚恐慌。在我們部位的操作上，就按照之前擬定的計畫，跌破前低7035之後，就開始陸續減碼SP68，讓整體BP的口數大約是SP口數的兩倍左右。同時讓沒有肉的SC75獲利了結平倉一半，往下挪至SC73。最後是把所有買方的賣權空頭價差全數平倉獲利了結，這個部分是全數將獲利咬到，可以回收大約一萬塊的權利金。會決定這麼做的原因，除了這個關鍵點位7035破了之外，連前低的7006都一次貫破，可見得市場上有人不計價、不計量地在出清手上籌碼，非常看空後市。基於不凹單的考量下，還是按照原先計畫，把部位作調整，以免到時後退兩難。調整之後的部位，如果往後幾天一路重挫下去的話，是有可能大撈一筆的。尤其是明天過後，若再往下重挫，賣權將不再向下開立新的履約價合約。一旦向下跳空大跌，下面幾檔的波動率不知會用什麼樣的方式瘋狂上揚，因此在調整上不得不更謹慎。外資法人經常利用英名睿智的台灣期交所在合約制度設計上的『特色』，用少少的資金就可以製造出超大的波動，讓自己的BP部位，吃下龐大的獲利。這點跟各位分享一下，不得不提防，或是利用這點來讓自己的部位獲利。
調整之後，整體帳戶的權益總值下降至NT328150，清算權益值比昨天微幅的上升到NT300765。若部位都不調整，結算在7300~6800的話，最後整體的帳戶的總權益就是NT328150，比其這個月初始的本金NT278418，獲利共NT49732，預估報酬率為17.86％。若往後幾天繼續往下探的話，會沿著行情，逐步將SP減碼，然後把SC往下挪，所有BP不動，屆時部位會變成越往下跌，獲利就越多的部位。預估的報酬，就等發生了再來估計。
台指在這樣的氣氛下，說真的結構跟技術線型都還很疲弱。請各位務必要遵守紀律，寧願少賺也不要大虧的原則下，按照原先規劃的點位跟動作來執行。台指市場詭譎多變，近年來操作的難度日益漸高，看來這個月要一次補回虧損，難度是有點高了，不過有賺就好，有賺就好，先扳回一些再說。祝各位操作順利！
 

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台指今日量縮狹幅震盪整理盤，因此除了重新建立SP67之外，並沒有太大的動作。可以看到權益總值上升到NT365269，清算權益值也上升到NT299884。預設如果昨日低點7035跌破，才會有減碼SP68的動作。如果此點位不破，就是續抱到結算了。
有人看到我的操作過程中，資金使用的效率很高，把部位建得很滿，可用保證金幾乎都是負的。我只能說...，叔叔有練過喔，小朋友不要亂學。觀念可以先學起來用，但是建倉的水位，最好降低至少是我的一半左右，會是比較恰當的比例。各位如果有什麼疑問，誠摯歡迎再版上提出來討論！
 
 

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本人在康X期貨的營業員，承繼五月下旬的風險指標介紹，又繼續介紹一些實用的新項目。一樣已經經過他的同意，轉載於本部落格。以下為全文：
 
本團隊在May24的週報，伴隨也發出一份介紹國際通用風險指標（TED, LIBOR, VIX）的說明文章。引發不少客戶的迴響，本週將多介紹一些國際通用的風險指標，以利各位客戶便於觀察國際股匯市走勢。 

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台指今日跳空下跌210點，一路震盪，最後以7097，下跌221點做收。開盤的跌幅比預計的超出很多，台股真的是個非常容易超漲超跌的市場。幸好原本就有預期可能會發生這種狀況，所以今天縱使開低下殺，也是按照原來預計的計畫執行調整。首先是減碼SP68+BP66大約原先2/3的部位，接著將SC77及SC78全數獲利了結，一口氣移到SC75，有多少就賣多少，因為7500這邊是今天大缺口的上面，近期要完封幾乎是不可能了，因此大膽將防線建置在這邊，相信還是可以獲利不少。
帳戶整體的總權益值些微下降至NT348517，也就是說如果結算在7500～6800之間，帳戶權益至少有NT348517，最多可以到將近NT360000，預期最大報酬率為29.6％左右。不過要完全補回原本的40萬，就可能要再一個月了。清算權益值下降至NT288347，主因是多頭部位被嘎停損，造成的暫時性下降，只要接下來幾天都在範圍內的話，就會迅速往權益總值收斂回升。在這邊小小自我反省一下，這個月從開倉之初就看空，一開始也都抱著空頭部位，可惜被前面11天的量縮整理盤給磨光耐性，在上週四進場建立了多頭價差部位，在今天事後看起來是錯誤的動作。這個就是心性還有待磨練的空間，要能夠堅持，才會有大獲利。還好的是，縱使如此，只要稍加調整還是一樣可以獲利的。
最近大家都被幾件事情給蒙蔽了眼睛，前陣子是太在意南北韓緊張的對立關係，這陣子是被法人每日的進出部位還有留倉淨部位給搞亂的盤感。其實我說真的三大法人的進出跟留倉部位，並不能拿來當作進出的依據，只是一個參考資料而已。若是太過聚焦在那上面，比較好的狀況是沒賺到行情，最慘的是在這種情況下，死跟法人單，方向錯誤一路被嘎到爆炸，最後被抬出場。我想說的是，法人的期權進出，因為他們的部位及資金的規模龐大且策略複雜，法人的思考邏輯絕對不是我們一般散戶交易人可以簡單從該部位表可以看得出來的。有人反嗆我：『外資又不是笨蛋！』 ，我敢說當你說出這句話時，一定有群法人在後面偷笑說：『你才是笨蛋，留下來洗碗吧！』

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  台指今日完全是個量縮狹幅震盪的整理盤，最後收在7321，跌17點作收。之前在記錄裡也說過，台指在7500~7356之間，賣壓十分沈重，因此將防線布在這之上，勝率非常高。在這個位置附近已經連續整理了11天，因此昨日在下方6800附近建立了多頭價差部位。今日波動率下降許多，清算權益值因此上升了些許。也趁這個機會，在價外多買了一些BC79及BP66來讓價差部位保護性更強一些。其他就沒有太多的動作。
  週五晚上美股因為就業數據不如預期，歐元因為匈牙利債務問題，出現信心危機，再度重挫，跌破12000點。雖然這些都在我們的預期當中，但是全球盤勢卻這樣忽上忽下的，讓操作難度上升不少。週一亞股勢必會跳空開低，不過根據前11天的量縮盤整走勢，我猜一路往下的機率不高。加上大有為政府的出手，製造出選舉行情，我想也無須太過悲觀，只要適時調整應對即可。預估週一開低120~150點左右，屆時會適時稍微減碼一點SP68，然後再視狀況，增加SC的部位。也祝大家能夠沈著應對，順利獲利！
 
 

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  台指今日因為受美股大漲激勵之下，又再度反向跳空大漲，以7338點作收，上漲198點。昨日弱勢的盤勢，在空方強攻兩天之後，一天就多方被反轉，並且奪回主導權。最近在量縮的格局下，很容易在籌碼未沈澱的情形下，不規則地跳空。小弟大膽推測，目前正處於打底階段，這波低點的7006為近期的低點，且籌碼會開始慢慢沈澱，然後再度跳空出量反彈，展開一波新的行情。因此今日在行情來到7320左右，開始陸續調節部位，以提高勝率，獲取利潤。首先是減碼SC76、SC78，以空出保證金來建立賣權多頭價差部位 SP68+BP66。最後再將獲利機率較低的賣權空頭價差 BP73+SP72 全數出清平倉，回收原本支出的權利金，將整體的權益總值維持到跟昨日差不多的水位。
  帳戶目前的權益總值來到NT368604，也就是說在部位都不調整之下，只要結算在7700~6800之間的話，整體帳戶的淨值至少會在NT368604，最大會到NT378604。而目前的清算權益值因為空頭部位被大漲的行情影響，下降至NT306719，不過只要在剩下9個交易日安全過關，這暫時的虧損是不要用太在意的。未來行情有很大機會繼續在7500～7000之間，量縮上下震盪。各位可以這個區間為主，來設定自己的部位，或是來回短線操作，祝各位操作順利！
 

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  台指今日繼續上演昨天的戲碼，開低拉高量縮之後，一路下殺。最後以7140做收，跌103點。盤中無量拉抬的時候，小弟腦海中閃過一絲念頭，有人在這位置刻意撐住價位。雖然不知道意圖是什麼，但是可能有什麼消息或是行情要醞釀了，於是去建立了一小部分的多頭部位。但是在尾盤開始急殺後，站在風險考量下，還是減碼掉一半多頭部位比較保險。因此今天花了一些交易成本，讓權益總值稍微下降了一些。總體來說，整體部位跟昨天沒有太大變動，依舊站在空方，抱住部位，讓獲利自己跑出來。
 
 
 

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  台指今日上演震盪秀，上下沖洗百點來回三次，最後收低在7244，跌81點。整天盤勢中並未碰觸到設定的防守點位，因此部位毫無任何調整，只是抱著部位讓獲利自己長大就好。就像我在留言版回答網友的意見一樣，這種策略單作法，只要盤勢不要太激烈，一個月中並不會有太過頻繁的調整。只是上個月的盤勢太過激烈，且盤勢多空交戰太過激烈，很少見地讓我大動作地調整了四次左右。一般來說，大概會像這個月一樣，只要盤勢不要看錯太離譜，都無須太多的動作，找到關鍵點位，守好即可。對於台指這種淺碟市場，極易受主力及消息面影響，無論是做期指當沖單、波段單、選擇權買方或是賣方，絕對都很難操作，而且容易受重傷。我現在的作法，十分確信是相對勝算高，且可以避免被激烈震盪衝擊的可行作法。
  今日清算權益值上升到NT343558，若不做任何更動，且結算在這位置的話，整戶的淨值大概會到NT380000左右，差兩萬就補回上個月虧損，預期單月報酬率高達36％左右。
 
 

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  台指今日量縮, 呈現出量縮上漲的格局。美股今晚因為假日的關係，現貨並無開盤。亞股雖有南北韓糾紛消息，但也並沒有太大的影響。台指今天整日都沒有碰處到我預設調整的點位，因此今日並無任何動作。對帳單跟留倉部位的記錄時間，是6/1的凌晨，抓圖存檔的時間，已過5/31，但事實上是5/31的紀錄，有延遲到，請各位看官見諒。
  明日依舊維持一樣的策略，台指若站上7356，或是現貨站上7400，會開始調整動作，若沒來，則部位續抱，將獲利等待出來。
 
 

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