目前分類:2010年6月合約 (17)

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台指今日出量下殺破前低的7006,終場以7038,下跌90點作收。雖然今天鴻海(2317)已經止穩,不再下跌,但整個盤勢在早盤的拉抬之後,過了中午就開始一路下殺,一度跌破7000點整數關卡,盤中不甚恐慌。在我們部位的操作上,就按照之前擬定的計畫,跌破前低7035之後,就開始陸續減碼SP68,讓整體BP的口數大約是SP口數的兩倍左右。同時讓沒有肉的SC75獲利了結平倉一半,往下挪至SC73。最後是把所有買方的賣權空頭價差全數平倉獲利了結,這個部分是全數將獲利咬到,可以回收大約一萬塊的權利金。會決定這麼做的原因,除了這個關鍵點位7035破了之外,連前低的7006都一次貫破,可見得市場上有人不計價、不計量地在出清手上籌碼,非常看空後市。基於不凹單的考量下,還是按照原先計畫,把部位作調整,以免到時後退兩難。調整之後的部位,如果往後幾天一路重挫下去的話,是有可能大撈一筆的。尤其是明天過後,若再往下重挫,賣權將不再向下開立新的履約價合約。一旦向下跳空大跌,下面幾檔的波動率不知會用什麼樣的方式瘋狂上揚,因此在調整上不得不更謹慎。外資法人經常利用英名睿智的台灣期交所在合約制度設計上的『特色』,用少少的資金就可以製造出超大的波動,讓自己的BP部位,吃下龐大的獲利。這點跟各位分享一下,不得不提防,或是利用這點來讓自己的部位獲利。

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台指今日量縮狹幅震盪整理盤,因此除了重新建立SP67之外,並沒有太大的動作。可以看到權益總值上升到NT365269,清算權益值也上升到NT299884。預設如果昨日低點7035跌破,才會有減碼SP68的動作。如果此點位不破,就是續抱到結算了。

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台指今日跳空下跌210點,一路震盪,最後以7097,下跌221點做收。開盤的跌幅比預計的超出很多,台股真的是個非常容易超漲超跌的市場。幸好原本就有預期可能會發生這種狀況,所以今天縱使開低下殺,也是按照原來預計的計畫執行調整。首先是減碼SP68+BP66大約原先2/3的部位,接著將SC77及SC78全數獲利了結,一口氣移到SC75,有多少就賣多少,因為7500這邊是今天大缺口的上面,近期要完封幾乎是不可能了,因此大膽將防線建置在這邊,相信還是可以獲利不少。

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  台指今日完全是個量縮狹幅震盪的整理盤,最後收在7321,跌17點作收。之前在記錄裡也說過,台指在7500~7356之間,賣壓十分沈重,因此將防線布在這之上,勝率非常高。在這個位置附近已經連續整理了11天,因此昨日在下方6800附近建立了多頭價差部位。今日波動率下降許多,清算權益值因此上升了些許。也趁這個機會,在價外多買了一些BC79及BP66來讓價差部位保護性更強一些。其他就沒有太多的動作。

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  台指今日因為受美股大漲激勵之下,又再度反向跳空大漲,以7338點作收,上漲198點。昨日弱勢的盤勢,在空方強攻兩天之後,一天就多方被反轉,並且奪回主導權。最近在量縮的格局下,很容易在籌碼未沈澱的情形下,不規則地跳空。小弟大膽推測,目前正處於打底階段,這波低點的7006為近期的低點,且籌碼會開始慢慢沈澱,然後再度跳空出量反彈,展開一波新的行情。因此今日在行情來到7320左右,開始陸續調節部位,以提高勝率,獲取利潤。首先是減碼SC76、SC78,以空出保證金來建立賣權多頭價差部位 SP68+BP66。最後再將獲利機率較低的賣權空頭價差 BP73+SP72 全數出清平倉,回收原本支出的權利金,將整體的權益總值維持到跟昨日差不多的水位。

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  台指今日繼續上演昨天的戲碼,開低拉高量縮之後,一路下殺。最後以7140做收,跌103點。盤中無量拉抬的時候,小弟腦海中閃過一絲念頭,有人在這位置刻意撐住價位。雖然不知道意圖是什麼,但是可能有什麼消息或是行情要醞釀了,於是去建立了一小部分的多頭部位。但是在尾盤開始急殺後,站在風險考量下,還是減碼掉一半多頭部位比較保險。因此今天花了一些交易成本,讓權益總值稍微下降了一些。總體來說,整體部位跟昨天沒有太大變動,依舊站在空方,抱住部位,讓獲利自己跑出來。

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  台指今日上演震盪秀,上下沖洗百點來回三次,最後收低在7244,跌81點。整天盤勢中並未碰觸到設定的防守點位,因此部位毫無任何調整,只是抱著部位讓獲利自己長大就好。就像我在留言版回答網友的意見一樣,這種策略單作法,只要盤勢不要太激烈,一個月中並不會有太過頻繁的調整。只是上個月的盤勢太過激烈,且盤勢多空交戰太過激烈,很少見地讓我大動作地調整了四次左右。一般來說,大概會像這個月一樣,只要盤勢不要看錯太離譜,都無須太多的動作,找到關鍵點位,守好即可。對於台指這種淺碟市場,極易受主力及消息面影響,無論是做期指當沖單、波段單、選擇權買方或是賣方,絕對都很難操作,而且容易受重傷。我現在的作法,十分確信是相對勝算高,且可以避免被激烈震盪衝擊的可行作法。

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  台指今日量縮, 呈現出量縮上漲的格局。美股今晚因為假日的關係,現貨並無開盤。亞股雖有南北韓糾紛消息,但也並沒有太大的影響。台指今天整日都沒有碰處到我預設調整的點位,因此今日並無任何動作。對帳單跟留倉部位的記錄時間,是6/1的凌晨,抓圖存檔的時間,已過5/31,但事實上是5/31的紀錄,有延遲到,請各位看官見諒。

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  台指今日開高之後,上下震盪,相信很多人盤中心情也跟著起伏很大。恰好今天是新加坡摩台指的的結算,所以一般來說震盪激烈的結算行情是在所難免的。以今日所收的線型及量價來看,依舊為一個延續昨日晨星轉折的中繼上漲型態。但因今日並未碰到預計的防守關卡,台指在7356,加權指數在7400,所以並未有任何太大的調整動作,就看往後的發展,再做決定。

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  台指今日開平走低之後,一路強拉到最高收盤。日線已經第二天的強力抵抗線,三日K線為晨星轉折不完全型態。主要是今日的成交量還不夠大,而且一些重要的權值股其實都沒有很強的止穩訊號出現,明天是多方抵抗成功與否的關鍵時刻。而今日的操作,由於未碰觸到7400,所以也就沒有太大動作,僅是將一些已經獲利的SC79平倉掉,空出保證金,避免被盤後追繳而已。

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  台指今日開高走低,最後又拉上幾乎最高做收。盤看到新聞說國安基金有進場護盤拉抬...,這其實並不會太意外。今天的反彈行情,我的部位完全沒有任何動作,往後也不會再增加空方部位了。除非指數反彈至7400,我才會開始進行調節部位的動作。

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  台指今日慣破前波低點,下跌222點,跌幅達到3%,如前幾日所言,台指的低點還未到。這樣一貫破,很容易再度回測去年4/30連續亮燈漲停三天的高點,大約6600左右,才會有較強力的支撐。今日的動作很簡單,就是繼續加碼空頭部位而已。將SC81+BC83及SC80+BC82全部平倉,獲利了結之後,全數向下換成SC77+BC79。

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  台指今日以量縮到六百億的方式上漲,以上漲68點做收,收在7274。盤中雖然一度上漲百點,但波動率卻下降,買權跟賣權都幾乎收在最低。今天的動作只有增加買權空頭價差SC79+BC81及SC78+BC82,並且加碼兩組買方的賣權空頭價差BP73+SP72。個人認為這個盤要上漲至缺口上緣,難度甚高。因此僅增加空方部位,目前還尚為有多頭的部位。

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  台指在昨日美股重挫之下,再度跳空開低,但在大有為政府的拉抬下,一路跌幅就縮小,事後還在媒體放話說四大基金進場護盤,不知是不是為了選舉的造勢。雖然這幾年,小弟看了太多次這種干預市場的事情,但是每次看到都想咒罵大有為的政府一頓。罵歸罵,不過獲利還是要獲利,來看看今天如何操作。

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  台股今日因為前晚美股重挫,造成今日開低走低收最低,整個國際氣氛都很差。從4/30開始,台指的日K線有一連串的空頭排列,表示台指在短期之內,要反彈過8000的機率極低。這些空頭排列分別是一星二陰、空方跳空缺口、季線壓力、夜空雙星以及再一個一星二陰。因此這個月決定只建立空頭部位為主,視狀況甚至建立買方的空頭價差部位,來賺取比較大的利潤,才能在最短的時間內,將虧損補齊。

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